Bc. Eva Šprtová

Diplomová práce

Metody oceňování exotických opcí

Valuation of exotic options
Anotace:
Cílem této práce je seznámení s metodami oceňování vybraných typů exotických opcí. Nejdříve zopakujeme základní pojmy týkající se standardních opcí a uvedeme si příklady některých zajímavých exotických opcí. Dále se zaměříme na asijské opce, které mají výplatu závislou na průměru cen podkladového aktiva. Geometrické asijské opce oceníme rozšířením Black-Scholesova modelu, zatímco pro aritmetické asijské …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to introduce methods for valuation of selected types of exotic options. Firstly, we review the basic terms for plain vanilla options and show examples of some interesting exotic options. Then, we focus on Asian options, whose payoff depends on an average of prices of the underlying asset. We value geometric Asian options by extending the Black-Scholes model, whereas we …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika