Zpět na vyhledávání

Patrycja Czudek

Diplomová práce

Assessment of Alternative Methods for Parameter Estimation of Investment Instruments Price Models

Assessment of Alternative Methods for Parameter Estimation of Investment Instruments Price Models
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnocení možností odhadu volatility modelu vývoje cen investičních instrumentů. Pro konstrukci volatility byla použita ostrá volatilita, box přístup, přístup fuzzy oddílů a přístup fuzzy transformace. Jednotlivé přístupy byly aplikovány na simulaci Monte Carlo na bázi geometrického Brownova pohybu. Z provedeného zhodnocení výsledků použitých metod vyplývá, že volatilita zkonstruovaná …více
Abstract:
The purpose of this diploma thesis is an assessment of alternative methods for volatility estimation of investment instruments price model. For the construction of the volatility, the crisp volatility, the box approach, the fuzzy partition approach and the fuzzy transform approach was used. Each method was applied to the Monte Carlo simulation with geometric Brownian motion. From the assessment of …více
 

Klíčová slova

volatilita fuzzy čísla odhad volatility odhad vývoje cen investičních instrumentů simulace Monte Carlo geometrický Brownův pohyb

Keywords

volatility fuzzy numbers volatility estimation estimation of investment instruments price evolution Monte Carlo simulation geometric Brownian motion
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/102004

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Michal Holčapek

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.
Všechny práce