Metody oceňování některých finančních derivátů – Bc. et Bc. Matúš Horváth
Bc. et Bc. Matúš Horváth
Master's thesis
Metody oceňování některých finančních derivátů
Methods of pricing of some financial derivates
Abstract:
In this thesis, we deal with pricing of forward commitment types of financial derivatives. We mainly focused on the forwards and futures, which are very similar in their nature. If the interest rate is constant, their pricing is almost the same. On the other hand, if the interest rate is stochastic, there is difference in pricing. Therefore, we define three interest rate models - Ho-Lee, Vašíček’s …moreAbstract:
V tejto diplomovej práci sa venujeme oceňovaniu neodvolateľných typov finančných derivátov. Konkrétne sme sa zamerali na forwardy a futures, ktorých podstata je veľmi podobná. Pri konštantnej úrokovej miere je takmer rovnaké aj ich ocenenie, ale rozdiel vzniká pri stochastickej úrokovej miere. Zadefinovali sme preto tri modely úrokovej miery, vychádzajúce zo základných princípov stochastickej analýzy …moreKeywords
Forward Futures Stochastický proces Úroková miera Ho-Lee model Vašíčkov model CIR model Itôov integrál Oceňovanie finančných derivátov Forwardová cena Futuresová cena Lokálna kovariancia Stochastic process Interest rate Vašíček's model Itô's integral Pricing of financial derivatives Forward price Futures price Local covariance
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019
Identifier:
https://is.muni.cz/th/mx584/
Thesis defence
- Date of defence: 13. 6. 2019
- Supervisor: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
- Reader: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics
Theses on a related topic
-
Pricing of financial derivatives using PDEs
David Chval -
Frakcionální Poissonův proces
Miroslav Ilavský -
Stochastic models and statistical analysis of series of events
Marie Leváková -
Statistical inference for stochastic point processes with application on neuronal data
Kamil Rajdl -
Poissonův proces a jeho aplikace
Jiří Marek -
General stochastic bisimulation with compositionality results
Jan Láník -
Využití měnového futures při podnikání v podmínkách ČR
Jana ŘÍHOVÁ