Valuation and Hedging of Foreign Exchange Barrier Options – Jakub Mertlík
Jakub Mertlík
Doctoral thesis
Valuation and Hedging of Foreign Exchange Barrier Options
Ocenění a zajíštění měnových bariérových opcí
Abstract:
Hlavním cílem práce je analyzovat a empiricky otestovat různé oceňovací modely a zajišťovací schémata měnových bariérových opcí a to v reálných historických tržních scénářích a za extrémních podmínek. Cílem hlavní empirické sekce je detailně analyzovat statické a dynamické chování zvolených modelů pro bariérové opce a provést benchmarking jednotlivých přístupů. Dále je v rámci práce hodnoceno reálné …moreAbstract:
The main aim of this thesis is in analyzing and empirically testing the various valuation models and hedging schemes of foreign exchange barrier options and their robustness with respect to changing of market conditions. The purpose of the main empirical section is to get a detailed understanding of the static and dynamic performance of the analyzed models for the barrier options payoff mainly in the …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 10. 2004
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/27992
Thesis defence
- Date of defence: 14. 5. 2009
- Supervisor: Jarmila Radová
- Reader: Jan Kodera, Dirk Scevenels
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/27992
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doctoral programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Porovnání radiálního a tangenciálního ohybu dubového a bukového dřeva při statickém a dynamickém zatížení
David Novák -
Vliv statického a dynamického stretchingu na maximální koncentrickou, excentrickou a izometrickou svalovou sílu flexorů a extenzorů kolenního kloubu
Daniel ČERVENÝ -
Porovnání radiálního a tangenciálního ohybu dřeva modřínu a smrku při statickém a dynamickém zatížení
Petr Morávek -
Statický a dynamický zdvih v závislosti na činnosti horkých skvrn - případová studie pro povodí řeky Mahanadi a hřbet 85 východní délky
Mainak Choudhuri -
Hodnocení statické a dynamické rovnováhy na základě biomechanických měření
Gabriela Eliášová -
Variabilita pohybu trupu a horních končetin při statických a dynamických úlohách u pokročilých slacklinerů
Vilém RIEDEL -
Using of Digital Image Correlation for Description of Mechanical Behaviour of Rubber during its Quasi-Static Loading
Nikolas Ryzí -
Volatilita na finančních trzích pohledem modelů ve stavovém tvaru
Alexander Slávik