Jakub Mertlík

Doctoral thesis

Valuation and Hedging of Foreign Exchange Barrier Options

Ocenění a zajíštění měnových bariérových opcí
Abstract:
Hlavním cílem práce je analyzovat a empiricky otestovat různé oceňovací modely a zajišťovací schémata měnových bariérových opcí a to v reálných historických tržních scénářích a za extrémních podmínek. Cílem hlavní empirické sekce je detailně analyzovat statické a dynamické chování zvolených modelů pro bariérové opce a provést benchmarking jednotlivých přístupů. Dále je v rámci práce hodnoceno reálné …more
Abstract:
The main aim of this thesis is in analyzing and empirically testing the various valuation models and hedging schemes of foreign exchange barrier options and their robustness with respect to changing of market conditions. The purpose of the main empirical section is to get a detailed understanding of the static and dynamic performance of the analyzed models for the barrier options payoff mainly in the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 10. 2004

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2009
  • Supervisor: Jarmila Radová
  • Reader: Jan Kodera, Dirk Scevenels

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27992