Interní ratingové modely pro řízení úvěrového rizika firem

Jiří Doležal

Diplomová práce

Internal Rating Models for Credit Risk Management of Enterprises

Anotace:

Současný úvěrový proces v segmentu malých a středních podniků je sestaven ve vzájemné závislosti pevně stanovených pravidel, kde klíčovým prvkem pro schválení poskytnutí úvě-ru je interní ratingový model. Ačkoliv se jedná o vysoce sofistikovaný nástroj pro ohodno-cení úvěrového rizika žadatele, současné poznatky z bankovní praxe poukazují na určité nedostatky těchto modelů, obzvláště v případě nastavení ratingového modelu jako KO kri-térium. Proto cílem této práce bylo vytvoření ratingového modelu, kde jeho kvalita, re-spektive omezení byla ověřena na veřejně dostupných i reálných datech a s ohledem na tento výstup navržen nový model úvěrového procesu, který by optimalizoval úvěrová roz-hodnutí s ohledem na specifika segmentu malých a středních podniků a zároveň nastavil nové postavení interního ratingového modelu v rozhodovacím procesu.

Abstract:

Current loan process in the segment of small and medium-sized enterprises is compiled of interdependently fixed rules, where the key element for the approval granting a loan is in-ternal rating model. Although it is a sophisticated tool for evaluating the credit risk of the applicant, actual findings in banking experience point out some weaknesses of these mod-els, especially in the case of setting the IRM as a KO criterion. The aim of this research was to validate created rating model, where its quality or restrictions would be tested on real data and with the regard to this output to propose a new model of credit process, which would optimize credit decisions with respect to the specifics of small and medium enter-prises and optimize the position internal rating model.

Klíčová slova

Interní ratingové modely, úvěrový proces, defaultní modelování, lineární diskriminační analýza.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance