Kompozitní indikátory: konstrukce, využití, interpretace

Lenka Hudrlíková

Doctoral thesis

Composite indicators: the construction, usage and interpretation

Abstract:

Cílem disertační práce je poskytnout komplexní pohled na konstrukci, využití a interpretaci kompozitních indikátorů. V práci se zabývám metodami a technikami, které lze při tvorbě kompozitního indikátoru použít a které přispívají k transparentnímu řešení problému korelace mezi ukazateli a kompenzace hodnot ukazatelů. Právě transparentnost konstrukce kompozitního ukazatele je stěžejní podmínkou pro získání věrohodných výsledků a jejich správnou interpretaci. Práce je rozdělena na dvě části. První část práce je orientována teoreticky. Na začátku se zabývám adekvačním problémem a kvantifikací pojmů pomocí statistických ukazatelů. Následuje úvod do problematiky kompozitních indikátorů. Postupně se zabývám metodami normalizace dat, metodami pro určení vah a metodami agregace. Tyto tři kroky v rámci konstrukce považuji za stěžejní, a tedy tvoří jádro předkládané práce. Cílem práce je prozkoumat metody, jež mohou být použity při konstrukci KI, a to zejména z hlediska jejich provázanosti, jelikož normalizace, stanovení vah a agregace nejsou nezávislé. Druhá část práce se skládá ze dvou komplexních příkladů, na nichž jsou dosažené teoretické poznatky aplikovány a empiricky ověřeny. Na souboru ukazatelů Evropa 2020 jsem prozkoumala robustnost kompozitního ukazatele v závislosti na zvolené kombinaci způsobu normalizace, agregace a váhového schématu. Zatímco v prvním příkladu se věnuji porovnání jednotlivých metod, druhý příklad je zaměřen úzce na jednu metodu při použití kompozitního indikátoru pro hodnocení kvality vysokých škol. Metoda, již navrhuji, reaguje na kritiku současných systémů porovnání vysokých škol a zohledňuje různá specifika jednotlivých škol i další exogenní charakteristiky. Hlavní přínos práce spočívá v přispění k diskuzi o zlepšení konstrukce a celkové kvality kompozitních indikátorů včetně jejich interpretace. Závěr přináší několik poznatků, jež mohou být využity při praktické konstrukci kompozitních indikátorů i při interpretaci výsledných hodnot. Práce může zároveň sloužit jako teoretický základ pro další rozvoj metodologie konstrukce kompozitních indikátorů.

Abstract:

This thesis brings a comprehensive view on the construction, usage and interpretation of composite indicators. Methods and techniques, which can be used for constructing composite indicators, are introduced. The focus is on their contribution to the transparent solution of the problem of correlation and compensability among underlying indicators. Transparency in construction of composite indicators is a crucial requirement for obtaining reliable results and their correct interpretation. The thesis consists of two main parts. The first part is theoretically oriented. First, the problem of adequacy and subsequently a measurement of the phenomenon by means of statistical indicators are discussed. Different methods for data normalization, setting a weighting scheme and aggregation are introduced and compared. These three steps are considered to be crucial in a process of constructing a composite indicator and thus, they are the core of the thesis. The aim is to investigate an interaction of normalization methods, weight-setting and aggregation methods, since these steps are not separate. The second part of the thesis consists of two comprehensive cases. Theoretical findings are applied and empirically verified in these cases. I investigated a robustness of the composite indicator depending on a combination of selected methods of normalization, setting weights and aggregation on a set of Europe 2020 indicators. Whereas this first case dealt with the comparative analysis of methods, the second case is focused purely on one issue -- university ranking. The proposed method reacts to criticism of currently published university rankings and takes into account specifics of the particular university as well as the exogenous background characteristics. The main added value rests in a contribution to a discussion about the improvement of construction and overall quality of composite indicators including their interpretation. I pointed out the main concerns and difficulties of composite indicators that often remain unnoticed by users and even constructors. The conclusion brings several beneficial findings, which can be used for the construction of a composite indicator and an interpretation of final scores and ranking. This work can also serve as a scientific ground for further research and development of the methodology of constructing composite indicators.

Keywords

normalizace dat, určení vah, agregace, kompozitní indikátor

Keywords

data normalization, aggregation, weights setting, composite indicator

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 1. 2014

Thesis defence

• Date of defence: 30. 6. 2014
• Supervisor: Jakub Fischer
• Reader: Jan Čadil, Miroslav Hužvár

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doctoral programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika