Řešení rovnic oceňování opcí rozvojem pomocí systému ortogonálních polynomů – Bc. Kateřina FILIPOVÁ
Bc. Kateřina FILIPOVÁ
Master's thesis
Řešení rovnic oceňování opcí rozvojem pomocí systému ortogonálních polynomů
Solution of option pricing equations using orthogonal polynomial expansion
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá řešením rovnic oceňování opcí pomocí systémů ortogonálních polynomů a jeho následná implementace. Vlastnosti ortogonálních polynomů jsou užitečné při řešení matematických či fyzikálních problémů a lze je využít např. pro aproximaci funkcí, numerické integrování či vyjádření řešení mnoha typů diferenciálních rovnic. Pomocí Galerkinovy metody řešíme parabolickou …moreAbstract:
Presented Master's thesis deals with a solution of option pricing equations using the systems of orthogonal polynomials and its subsequent implementation. The properties of the orthogonal polynomials are useful in solving mathematical or physical problems and can be used, e.g. to approximate functions, to numerically integrate or to solve many types of dferential equations. Using the Galerkin method …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 7. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999
Thesis defence
- Supervisor: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
FILIPOVÁ, Kateřina. \textit{Řešení rovnic oceňování opcí rozvojem pomocí systému ortogonálních polynomů}. Online. Master's thesis. Plzeň: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences. 2019. Available from: https://theses.cz/id/66shu1/.
The right form of listing the thesis as a source quoted
FILIPOVÁ, Kateřina. Řešení rovnic oceňování opcí rozvojem pomocí systému ortogonálních polynomů. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd
Full text of thesis
Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných vědVázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
University of West Bohemia
Faculty of Applied SciencesMaster programme / field:
Mathematics / Mathematics for Business Studies
Theses on a related topic
-
Komparace použitelnosti trinomických modelů k oceňování opcí pro dvě vybrané evropské burzy
Josef Beneš -
Rychlá Fourierova transformace a její využití při oceňování evropských spreadových opcí
Daniil Bladyko -
Oceňování finančních derivátů
Barbora Brodová -
Implikovaná volatilita
Tomáš Mareška -
Reálné opce
Michal Nejedlý -
Reálné opce
Pavel Holik -
Implikovaná volatilita a vyšší momenty rizikově neutrálního rozdělení jako předstihové indikátory realizované volatility
Martin Hanzal