Projekt řízení kreditního rizika vybraného portfolia rizikových expozicí banky pomocí metod Basel III.

Bc. Marianna BOKOVÁ

Diplomová práce

The Project of Managing Credit Risk of the Selected Portfolio of the Bank Risk Exposures by using the Methods of Basel III.

Anotace:

Predmetom diplomovej práce je výpočet kapitálovej požiadavky rizikových expozícií banky podľa jednotlivých metód bazilejských pravidiel. Pozornosť je venovaná konceptu kapitálovej primeranosti Bazilej II a predovšetkým novým regulačným pravidlám Bazilej III. V práci sú definované spôsoby riadenia kreditného rizika a metódy jeho výpočtu podľa štandardizovaného a IRB prístupu.V práci sú detailne spomenuté dopady nových regulačných pravidiel a je prevedený rozbor súčasnej situácie riadenia kreditného rizika v dvoch veľkých českých bankách. Hlavná časť práce spočíva v aplikácii jednotlivých metód na výpočet kapitálovej požiadavky simulovaného portfólia rizikových expozícií banky, kde bude zodpovedaná otázka, či sofistikovanejšie metódy výpočtu vedú k zníženej kapitálovej požiadavke. Následne je prevedená analýza zvyšovania kapitálovej požiadavky daného portfólia v súvislosti s novými regulačnými pravidlami Bazilej III.

Abstract:

The main goal of diploma thesis is to calculate the capital requirement of the bank risk exposures by using the methods of Basel rules.It is concentrated on the concept of capital adequacy Basel II and especially on the new regulatory rules Basel III. The main part of the thesis is application of the approaches on a selected potrfolio of the bank risk exposures and the question, whether more sophisticated approach leads to lower capital requirement, is answered. Finally there is an analysis od increasing the capital requirement of the portfolio related to the new regulatory rules Basel III.

Klíčová slova

kapitálová primeranosť, Bazilej II, Bazilej III, kreditné riziko, štandardizovaný prístup, IRB prístup, kapitálová požiadavka, kapitál.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Eva Cipovová

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance