Vývoj metodologie zátěžových testů bank v ČR

Tereza Pětníková

Bakalářská práce

Development of bank stress testing methodology in the Czech republic

Anotace:

Tato bakalářská práce se věnuje problematice zátěžového testování v České republice, konkrétně vývoji jeho metodologie. První kapitola je věnována obecným informacím týkajících se zátěžových testů. Je zde popsána jejich koncepce, začlenění do širšího kontextu, implementace a jejich přínos a význam. Druhá kapitola představuje stěžejní část práce a zabývá se postupným vývojem metodologie zátěžových testů, jejich verifikací a současnou verzí. Zmíněny jsou zde i doplňkové zátěžové testy rozšiřující základní aparát zátěžových testů. Ve třetí kapitole jsou shrnuty provedené zátěžové testy v roce 2012, květnový zátěžový test a listopadový zátěžový test. Představeny jsou základní a zátěžové scénáře obou testů a výsledky konkrétních testů.

Abstract:

This bachelor thesis deals with the problems of stress testing in the Czech republic, especially with stress testing development. The first chapter devotes to general information about stress testing. It describes the concept of stress testing, its integration into wider context, implementing stress tests and its benefits and importance. The second chapter presents the key part of this thesis which deals with the stress testing development in the time, its verification and the current methodology. This part also mentions the additional tests that widening the fundamental structure of stress testing. The stress tests which were performed in may 2012 and november 2012 are summarized in the third chapter. The baseline scenario and stressful scenario and their results are also presented.

Klíčová slova

metodologie, vývoj metodologie zátěžových testů, verifikace, zátěžové testy ČNB, makrozátěžové testy, FSAP

Keywords

CNB stress testing, methodology, macrostress tests, verification, stress testing methodology development, FSAP

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
• Vedoucí: Naděžda Blahová
• Oponent: Jana Marková

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance