Peter Lendacký

Diplomová práce

Modely úrokovej miery a ocenenie úrokových opcií

Modely úrokovej miery a ocenenie úrokových opcií
Anotace:
Dynamika úrokových měr je důležitým základem pro stanovení ceny úrokových derivátů se složitější strukturou. Cílem diplomové práce je popsat využití modelů úrokové míry pro ocenění úrokových opcí. Práce je logicky rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část popisuje teoretické základy pro ocenění jako jsou riziková neutralita, martingale, stochastický diferenciální počet a teorie arbitráže …více
Abstract:
The interest rate dynamics is an important fundamental for valuation more complex structures of interest rate derivatives. The goal of this diploma thesis is to describe the use of models of interest rate for interest rate option pricing. The paper could be logically divided into two parts, the theoretical one and practical one. In the first part the essentials for pricing theory are introduced as …více
Abstract:
Dynamika úrokových mier je dôležitým základom pre stanovenie ceny úrokových derivátov so zložitejšou štruktúrou. Cieľom diplomovej práce je popísať využitie modelov úrokovej miery pre ocenenie úrokových opcií. Práce je logicky rozdelená na dve časti, teoretickú a paktickú. Prvá časť popisuje teoretické základy pre oceňovanie ako sú riziková neutralita, martingale, stochastický diferenciálny počet a …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Jiří Málek
  • Oponent: Tomáš Křížek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22723

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví