Hedge Ratio Estimation in Inventory Management – Barbora Máková
Barbora Máková
Master's thesis
Hedge Ratio Estimation in Inventory Management
Odhad zajišťovacího poměru (Hedge Ratio) v řízení zásob
Abstract:
Společnosti, jejichž výroba je závislá na komoditách, jsou vystaveny volatilitě cen komodit, která může způsobit významné ztráty. Proto by tyto společnosti měli využít opatření vedoucí ke snížení rizika plynoucího z volatility. Užitečným nástrojem pro kontrolu risku je zajištění spotové pozice na trhu s futures, tento přístup se však setkává s problémem, jak určit optimální zajišťovácí poměr (poměr …moreAbstract:
Companies dependent on commodities for their production have to deal with volatile commodity prices and should employ measures for risk reduction as unfavourable spot price development may cause significant losses. A useful tool for diminishing the risk is hedging on futures market; however, this approach faces a crucial question of optimal hedge ratio determination (ratio between spot and futures …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2013
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/41957
Thesis defence
- Date of defence: 5. 6. 2014
- Supervisor: Michal Černý
- Reader: Tomáš Cahlík
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/41957
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum
Theses on a related topic
-
Alternativní metody odhadu optimálního zajišťovacího poměru a jeho aplikace při řízení kurzového rizika
Dominik Flídr -
Hedge Ratio Estimation: Comparison of Constant OLS, ARCH and GARCH Approaches
Adéla Paříková -
Alternativní metody odhadu optimálního zajišťovacího poměru a jeho aplikace při řízení kurzového rizika
Dominik Flídr -
Studie standardizace určené komodity pro činnosti nákupu
Petr Vlašic -
Možnosti obchodování na Londýnské burze se zaměřením na zvolené komodity
Michal Henzl -
Analýza futures trhu so špecifikáciou na komodity
Richard Georgiev -
Diverzifikácia komodity na trhu s palivami
Katarína Šumichrastová -
Možnosti odhadu objemu obchodu pro komodity z CITES organismů
Renáta JIRKŮ