Peter Pagáč
Master's thesis
Option Pricing Using Machine Learning
Oceňování opcí použitím strojového učení
Abstract:
Práce se zaměřuje na oceňování opcí pomocí neuronových sítí. Cílem je využívatnejmodernější rekurentní neuronovou síť pro stanovení ceny za opce a porovnat jejívýkon s modelem Black-Scholes a další architekturou neuronové sítě. Čtenář je v teoretickéčásti vybaven základy modelu Black-Scholes a strojového učení. Dále uvádímea podrobně popisujeme feed-forward neuronové sítě a rekurentní neuronovou síť …moreAbstract:
The thesis focuses on option pricing using neural networks. The goal is to usestate-of-the-art recurrent neural network for option pricing and comparing it’s performanceto Black-Scholes model and another neural network architecture. The readeris in theoretical part, provided with foundations of Black-Scholes model and machinelearning. We also introduce and describe in great detail feed-forward networks …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 10. 2017
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/74360
Thesis defence
- Date of defence: 21. 6. 2018
- Supervisor: Jiří Witzany
- Reader: Jana Juhászová
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/74360
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Predictive Modelling Electricity Prices for Short-Term and Long-Term Horizons, the case of the Czech Republic
Christian Svend Roy Billinton -
Building NLP model for classifying short-tail conversational student’s query data
Kural Arasu Venkatesh -
Empirical Analysis of Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis Models in Option Pricing
Radoslav Fekeč -
Impact of intraday volatility on option pricing
Pavel Tomek -
Option pricing using Monte Carlo methods
Naďa Waldeckerová -
Financial engineering a pricing strukturovaných produktů
Anna Vymětalová -
Numerické metody oceňování opcí
Ivana Šimalová -
Moderní metody oceňování opcí
Tomáš Oravec