Predikce kurzů cenných papírů s využitím relativní entropie

Ing. Rudolf Tesař

Master's thesis

Prediction Of The Security Rate With Usage of the Relative Eentropy

Abstract:

Práce je zaměřena na využití predikčních metod aplikovaných na vývoje kursů cenných papírů. Jsou popsány dvě predikční metody technické analýzy, a to metoda klouzavých průměrů a Klánova predikční metoda relativní entropie. Dále je stručně popsána technická analýza a časové řady. V praktické části jsou obě výše zmíněné metody aplikovány na 16 časových řad kurzů různých cenných papírů a jejich následné porovnání a zhodnocení úspěšnosti predikce. Tyto dvě metody jsou dále porovnány s metodou náhodné predikce vývoje časové řady (tzv. náhodné orákulum).

Abstract:

This paper deal with the methods of prediction aplicate on the progress of the security rate. The progress of security rate is the special case of the time series. Two prediction methods are describe in this paper as a instruments of the technical analysis of progression of the security rate series. The first is well known method based on moving averages. The second one is quite unknown method based on relative entropy principle. Both methods are applied on 16 real security rate series. The results of prediction are compare to each other. The prediction accuracy of both methods are compare with random prediction method (so call „random oracle“), too.

Keywords

Princip maxima entropie, Technická analýza, Klánova predikční metoda, Aplikace časové řady, Metoda Klouzavých průměrů, Náhodné orákulum Principle maximums entropy, Technical analysis, Klan´s prediction method, Application time series, Moving averages method, Random oracle

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2009

Thesis defence

• Date of defence: 10. 6. 2009
• Supervisor: doc. Ing. Jiří Přibyl, CSc.
• Reader: Ing. Jiří Kodl

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services