Adam Kučera

Master's thesis

Interest Rate Modelling and Forecasting: Macro-Finance Approach

Modelování dynamiky úrokových sazeb
Anotácia:
Diplomová práce porovnává různé přístupy k modelování časové struktury úrokových měr. V práci je sledováno několik modelů, odvozených ze dvou obecných skupin: dynamické interpretace Nelson-Siegel parametrizace, a afinní třídy modelů. Na základě zhodnocení dynamických vlastností odhadnutých modelů, vycházejících zejména z porovnání impulse-response funkcí a předpovědních schopností modelů, je následně …viac
Abstract:
The thesis compares various approaches to the term structure of interest rates modelling. Several models are built, following two general frameworks: a dynamic Nelson-Siegel approach and an affine class of models. Based on an evaluation of dynamic properties of the estimated models, particularly in terms of impulse-responses and a forecasting performance, effects of an explicit inclusion of macroeconomic …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedúci: Jiří Witzany
  • Oponent: Marek Kolman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59509

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství