Implementace a back-test obchodní strategie využívající základní statistické metody na Forexu

Bc. Daniel Stašek

Bakalářská práce

Implementation and backtest trading strategies using basic statistics Methods in Forex

Anotace:

Předmětem bakalářské práce „Implementace a back-test obchodní strategie využívající základní statistické metody na forexu“ je vyhodnocení ziskovosti obchodní strategie na základě jejího backtestingu. V teoretické části je pozornost věnována charakteristice měnového trhu a obecnému postupu vývoje obchodní strategie. V části praktické je nejdříve vybrána platforma k provedení backtestingu a následně je strategie sestavena a optimalizována na základě předchozích teoretických znalostí za pomoci matematicko-statistických metod. Po vývoji je v poslední kapitole vyhodnocena ziskovost strategie na out of sample datech.

Abstract:

The goal of the bachelor thesis “Implementation and Backtest Trading Strategies Using Basic Statistics Methods on Forex” is to evaluate profitability of a trading strategy based on its backtesting. In theoretical part of this thesis the attention is given to characteristics of forex market and to general gradual development of a trading strategy. In practical part of this thesis a platform, on which backtesting can be conducted, is chosen. Thereafter the strategy is built and optimized based on knowledge gained from theoretical part with simultaneous usage of mathematical-statistical methods. After the development phase the profitability of the trading strategy is tested with out of sample data.

Klíčová slova

Forex, automatické obchodní strategie, automated trading strategies, vývoj strategie, strategy development, lineární regrese, linear regression

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
• Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
• Oponent: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance