Jan Mengler
Diplomová práce
Arbitrage Pricing Theory
Arbitrage Pricing Theory
Anotace:
Stanovení požadované výnosové míry cenného papíru je důležitým prvkem správy aktiv. Tato práce představuje model Arbitrage Pricing Theory, který se snaží požadovaný výnos odhadnout na základě historické volatility akciových kurzů. V práci byl představen model, tak jak byl zaveden i s potřebným rozšířením pro aplikaci na malém trhu. Diskutovány jsou statistické metody, na nichž stojí -- faktorová analýza …víceAbstract:
Determination of the stock expected return is an important element of asset management. This paper presents an Arbitrage Pricing Theory model, which strives to estimate the expected return explaining the historical volatility of the stock prices. This paper presents the model as it was introduced, necessary extension for application to a small market included. Statistical methods on which the model …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 1. 2008
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/23590
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 3. 2. 2011
- Vedoucí: Petr Hebák
- Oponent: Milan Peřina
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/23590
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické a pojistné inženýrství
Práce na příbuzné téma
-
Stochastické metody v teorii portfolia
Martina Krausová -
Boolean Factor Analysis by Attractor Neural Network
Pavel Polyakov -
Factor analysis of multi-relational data.
Markéta TRNEČKOVÁ -
Faktorová analýza a příbuzné metody v sociologii
Radek Výtisk -
Faktorová analýza relačních dat: algoritmy a experimenty
Tomáš CHLUP -
Chinese APTs and the Political Influences in the APEC area
Cheng-Hua Huang -
Komparace soudobých APT skupin
Patrik Piák -
A comparison between CAPM and APT
Bana Musharbash