Bc. Vladimíra Bartáková

Diplomová práce

Monetární politika Evropské centrální banky pohledem panelového strukturálního VAR modelu

Monetary policy of the European Central Bank: A panel SVAR approach
Abstract:
The aim of this thesis is to identify and quantify the impact of the European Central Bank for euro area countries in the last fifteen years. To achieve this objective, I am using structural vector autoregression (SVAR) models, which I estimate using time series as well as in a panel form. The dynamic properties of the estimated models will be examined using impulse responses, variance decomposition …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je identifikovať a kvantifikovať dopady Európskej centrálnej banky na krajiny eurozóny v posledných pätnástich rokoch. K dosiahnutiu tohto cieľa využívam štrukturálne vektorovo autoregresné (SVAR) modely, ktoré budem odhadovať na časových radách a tak isto v panelovej podobe. Dynamické vlastnosti modelov preskúmam s využitím impulzných odoziev, variančnej dekompozície …více
 

Klíčová slova

Monetárni politika ECB panelové dáta SVAR model panelový SVAR transmisní mechanizmus impulzné odozvy variančná dekompozícia historická šoková dekompozícia Monetary policy transmission mechanism panel data SVAR panel SVAR impulse responses variance decomposition historical decomposition
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/vwoxu/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce