Bc. Vladimíra Bartáková

Master's thesis

Monetární politika Evropské centrální banky pohledem panelového strukturálního VAR modelu

Monetary policy of the European Central Bank: A panel SVAR approach
Abstract:
The aim of this thesis is to identify and quantify the impact of the European Central Bank for euro area countries in the last fifteen years. To achieve this objective, I am using structural vector autoregression (SVAR) models, which I estimate using time series as well as in a panel form. The dynamic properties of the estimated models will be examined using impulse responses, variance decomposition …more
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je identifikovať a kvantifikovať dopady Európskej centrálnej banky na krajiny eurozóny v posledných pätnástich rokoch. K dosiahnutiu tohto cieľa využívam štrukturálne vektorovo autoregresné (SVAR) modely, ktoré budem odhadovať na časových radách a tak isto v panelovej podobe. Dynamické vlastnosti modelov preskúmam s využitím impulzných odoziev, variančnej dekompozície …more
 

Keywords

Monetárni politika ECB panelové dáta SVAR model panelový SVAR transmisní mechanizmus impulzné odozvy variančná dekompozícia historická šoková dekompozícia Monetary policy transmission mechanism panel data SVAR panel SVAR impulse responses variance decomposition historical decomposition
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016
Identifier: https://is.muni.cz/th/vwoxu/

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution