Value at risk with high frequency data – Adam Čižmař
Adam Čižmař
Diplomová práce
Value at risk with high frequency data
Value at risk s využitím vysokofrekvenčních dat
Anotace:
Cílem práce je srovnání dvou rodin metod řešení modelování volatility s využitím dvou datatsetů vysokofrekvenčních dat. Analýza je prováděna na zvoleném časovém úseku na datech z americké i evropské burzy. Využity jsou metody využívající jako jednu z vysvětlujících proměných realizovanou volatility - realized GARCH a rodina HAR modelů. Pomocí těchto modelů je na trénovacích datech modelována volatility …víceAbstract:
The target of this thesis is comparison of two dierent approaches for volatility modelling. Both methods use realized measures. The methods are applied on two datasets of same length, one from US markets, one from European markets. The used methods are realized GARCH model and HAR models. These methods are applied on in sample data, the model is established and then out of sample predictions are made …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2022
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/87784
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 25. 8. 2022
- Vedoucí: Petra Tomanová
- Oponent: Dominik Kavřík
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/87784
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum
Práce na příbuzné téma
-
Stationarity Evaluation of Mastercard and Visa High-Frequency Data for Pairs Trading
Daria Ponomarenko -
Financial High-Frequency Data
Vladimír Holý -
Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data
Marek Zváč -
Bitcoin High-Frequency Microstructure Dynamics and Returns Predictability
Andrej Chepelau -
High Frequency Currency and Cryptocurrency Trading
Max NONFRIED -
CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis
Anastasiia Krol -
Volatilita a dynamika instrumentů finančních trhů jako předstihový indikátor hospodářských cyklů
Robert Pavelka