Adam Čižmař

Diplomová práce

Value at risk with high frequency data

Value at risk s využitím vysokofrekvenčních dat
Anotace:
Cílem práce je srovnání dvou rodin metod řešení modelování volatility s využitím dvou datatsetů vysokofrekvenčních dat. Analýza je prováděna na zvoleném časovém úseku na datech z americké i evropské burzy. Využity jsou metody využívající jako jednu z vysvětlujících proměných realizovanou volatility - realized GARCH a rodina HAR modelů. Pomocí těchto modelů je na trénovacích datech modelována volatility …více
Abstract:
The target of this thesis is comparison of two dierent approaches for volatility modelling. Both methods use realized measures. The methods are applied on two datasets of same length, one from US markets, one from European markets. The used methods are realized GARCH model and HAR models. These methods are applied on in sample data, the model is established and then out of sample predictions are made …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2022
  • Vedoucí: Petra Tomanová
  • Oponent: Dominik Kavřík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87784

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum