Adam Čižmař
Master's thesis
Value at risk with high frequency data
Value at risk s využitím vysokofrekvenčních dat
Abstract:
Cílem práce je srovnání dvou rodin metod řešení modelování volatility s využitím dvou datatsetů vysokofrekvenčních dat. Analýza je prováděna na zvoleném časovém úseku na datech z americké i evropské burzy. Využity jsou metody využívající jako jednu z vysvětlujících proměných realizovanou volatility - realized GARCH a rodina HAR modelů. Pomocí těchto modelů je na trénovacích datech modelována volatility …moreAbstract:
The target of this thesis is comparison of two dierent approaches for volatility modelling. Both methods use realized measures. The methods are applied on two datasets of same length, one from US markets, one from European markets. The used methods are realized GARCH model and HAR models. These methods are applied on in sample data, the model is established and then out of sample predictions are made …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2022
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/87784
Thesis defence
- Date of defence: 25. 8. 2022
- Supervisor: Petra Tomanová
- Reader: Dominik Kavřík
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/87784
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum
Theses on a related topic
-
Stationarity Evaluation of Mastercard and Visa High-Frequency Data for Pairs Trading
Daria Ponomarenko -
Vysokofrekvenční data a predikce volatility
Daniel Stašek -
Financial High-Frequency Data
Vladimír Holý -
Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data
Marek Zváč -
Bitcoin High-Frequency Microstructure Dynamics and Returns Predictability
Andrej Chepelau -
High Frequency Currency and Cryptocurrency Trading
Max NONFRIED -
Vysokofrekvenční data a predikce volatility
Daniel Stašek -
CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis
Anastasiia Krol