Zpět na vyhledávání

Adam Čižmař

Master's thesis

Value at risk with high frequency data

Value at risk s využitím vysokofrekvenčních dat
Abstract:
Cílem práce je srovnání dvou rodin metod řešení modelování volatility s využitím dvou datatsetů vysokofrekvenčních dat. Analýza je prováděna na zvoleném časovém úseku na datech z americké i evropské burzy. Využity jsou metody využívající jako jednu z vysvětlujících proměných realizovanou volatility - realized GARCH a rodina HAR modelů. Pomocí těchto modelů je na trénovacích datech modelována volatility …more
Abstract:
The target of this thesis is comparison of two dierent approaches for volatility modelling. Both methods use realized measures. The methods are applied on two datasets of same length, one from US markets, one from European markets. The used methods are realized GARCH model and HAR models. These methods are applied on in sample data, the model is established and then out of sample predictions are made …more
 

Keywords

volatilita vysokofrekvenční data realizovaný GARCH model HAR model VaR

Keywords

volatility high frequency data realized GARCH HAR VaR
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2022
Identifier: https://vskp.vse.cz/eid/87784

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2022
  • Supervisor: Petra Tomanová
  • Reader: Dominik Kavřík

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87784