Makroekonometrické simultanní modely a jejich aplikace\nl na~reálná data

Bc. Jan POLÍVKA

Master's thesis

Simultaneous macroeconometric models and their application to real data.

Abstract:

Tato diplomová práce se zabývá makroekonometrickým modelováním ekonomiky České republiky. Je zde uveden přehledný souhrn doposud specifikovaných modelů. Dále byl vybrán klasický keynesiánský IS-LM model, u kterého byly odhadovány parametry třístupňovou metodou nejmenších čtverců. Regresní analýza a diagnostika byla provedena v programovacím prostředí Matlab. Některé testy již byly součástí statistického toolboxu, jiné bylo potřeba doprogramovat. Byla také testována stabilita parametrů. Na základě výsledků odhadu původního modelu byl dále odvozen modifikovaný model, který byl opět odhadnut a statisticky verifikován.

Abstract:

This thesis deals with macroeconometric simulation of the Czech Republic´s economy. In this thesis, a clear summary of previously specified models is presented. Further, the classical Keynesian IS-LM model was chosen, where the parameters were estimated by Three Stage Least Squares method. Regression analysis and diagnosis was conducted in Matlab. Some of the tests have already been included in the statistical toolbox, others had to be programmed. The stability of the parameters was also tested. Based on the estimation results of original simulation, the modified model was derived which was again estimated and statistically verified.

Keywords

ekonometrická analýza, simultánní modely, 3SLS-odhad, regresní diagnostika

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2013

Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

• Supervisor: RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / field:
Applied Sciences and Computer Engineering / Financial Informatics and Statistics