Marcial Javier Lagos Cordova

Bakalářská práce

Modelling exchange rates volatility in Latinamerica using EGARCH with points of change

Modelování volatility směnných kurzů v Latinské Americe pomocí EGARCH s body zlomů
Anotace:
Tato práce si klade za cíl zkoumat, zda velké politické události jako korupční skandály, procesy prezidentských impeachmentů nebo všeobecné volby mohou být spojené s body strukturálních zlomů ve volatilitě směnných kurzů v Latinské Americe. Tyto body zlomů jsou endogenně determinované použitím algoritmu iterativních kumulativních součtů čtverců (ICSS) navrženém Inclanem a Tiao (1994). Vzhledem k tomu …více
Abstract:
This work aims to investigate whether major political events like corruption scandals, presidential impeachment processes or general elections could be associated to points of structural breaks in the volatility of exchange rates in Latin America. Those break points are endogenously determined using the iterated cumulated sums of squares (ICSS) algorithm proposed by Inclan and Tiao (1994). Since exchange …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2022
  • Vedoucí: Petra Tomanová
  • Oponent: Vladimír Holý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/86532

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii