Bc. Jakub Janek

Master's thesis

Apriorní nastavení BVAR modelů a jeho vliv na kvalitu predikční hustoty

Prior setting in BVAR models and its impact on the quality of forecast density
Abstract:
Bayesian VAR (BVAR) models are a popular tool for macroeconomic forecasting, which is evident from a large amount of literature. Their popularity started to become apparent when large models with appropriate shrinkage priors brought better forecasting results when compared to their smaller counterparts. This diploma thesis reviews commonly used shrinkage priors and discuss details about model estimation …viac
Abstract:
Bayesiánske VAR (BVAR) modely sú popúlarnym nástrojom na prognózovanie makroekonomických veličín, o čom svedčí aj množsto odbornej literátury. Ich rozmach však nastal, keď sa veľké VAR modely s vhodným apriórnym nastavením ukázali ako schopný nástroj na prognózovanie, ktorý dokonca v predikčných schopnostiach predčil dovtedy zaužívané menšie VAR systémy. Táto diplomová práca zhŕňa najčastejšie sa vyskytujúce …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2023
  • Vedúci: Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Mathematical and Statistical Methods in Economics / Mathematical and Statistical Methods in Economics

Práce na příbuzné téma