Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB – Bohumír Bušo
Bohumír Bušo
Bachelor's thesis
Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
Parametrický odhad modelu GARCH v prostředí Matlab
Abstract:
Mnoho ekonometrických modelů předpokládá konstantnost rozptylu v čase. Ve skutečnosti, co se týče finančních dat mezi které patří i akciové indexy, je tento předpoklad obvykle chybný. Protože volatilita je jednou z nejpodstatnějších charakteristik trhu, právě z tohoto důvodu se tato práce zabývá volatilitou a jejím modelováním, používaje modely GARCH. Kromě teoretických východisek odhadu je naprogramována …moreAbstract:
A lot of econometric models assume constant variance in time. In fact, as far as financial time series is concerned, where stock market indexes also belong, this assumption is often incorrect. Since the volatility is one of the most important property of the market, this thesis deals with volatility and its modelling. For the purpose of modelling, GARCH models are used. In addition to the theoretical …moreAbstract:
Mnoho ekonometrických modelov predpokladá konštantnosť rozptylu v čase. V skutočnosti, čo sa týka finančných dát medzi ktoré spadajú aj akciové indexy, je tento predpoklad často nesprávny. Keďže volatilita je jednou z najpodstatnejších charakteristík trhu, práve z tohto dôvodu sa táto práca zaoberá volatilitou a jej modelovaním, používajúc model GARCH. Okrem teoretických východísk odhadu je naprogramovaná …more
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2013
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/67372
Thesis defence
- Date of defence: 24. 6. 2013
- Supervisor: Jan Kodera
- Reader: Ondřej Čížek
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/67372
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Theses on a related topic
-
Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms
Tomáš OSVALD -
Modelování volatility makroekonomických a finančních agregátů
Jan Kvarda -
Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
Martin Dúbravský -
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
Matěj Drahokoupil -
Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
Martin Dúbravský -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
David Scholle -
Hedge Ratio Estimation: Comparison of Constant OLS, ARCH and GARCH Approaches
Adéla Paříková -
Modelování a predikce akciových výnosů prostřednictvím modelů typu GARCH
Jana Dembinská