Bohumír Bušo

Bakalářská práce

Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB

Parametrický odhad modelu GARCH v prostředí Matlab
Anotace:
Mnoho ekonometrických modelů předpokládá konstantnost rozptylu v čase. Ve skutečnosti, co se týče finančních dat mezi které patří i akciové indexy, je tento předpoklad obvykle chybný. Protože volatilita je jednou z nejpodstatnějších charakteristik trhu, právě z tohoto důvodu se tato práce zabývá volatilitou a jejím modelováním, používaje modely GARCH. Kromě teoretických východisek odhadu je naprogramována …více
Abstract:
A lot of econometric models assume constant variance in time. In fact, as far as financial time series is concerned, where stock market indexes also belong, this assumption is often incorrect. Since the volatility is one of the most important property of the market, this thesis deals with volatility and its modelling. For the purpose of modelling, GARCH models are used. In addition to the theoretical …více
Abstract:
Mnoho ekonometrických modelov predpokladá konštantnosť rozptylu v čase. V skutočnosti, čo sa týka finančných dát medzi ktoré spadajú aj akciové indexy, je tento predpoklad často nesprávny. Keďže volatilita je jednou z najpodstatnejších charakteristík trhu, práve z tohto dôvodu sa táto práca zaoberá volatilitou a jej modelovaním, používajúc model GARCH. Okrem teoretických východísk odhadu je naprogramovaná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: Jan Kodera
  • Oponent: Ondřej Čížek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/67372