Analýza intradenní obchodní strategie skrze backtest, papertrading a živé obchodování

David Širc

Diplomová práce

Analysis of intraday strategy via backtest, papertrading and live trading

Anotace:

Práce se věnuje obchodování na trzích s futures. Definuje pravidla dvou rozdílných intradenních strategií se stejnou základní obchodní myšlenkou pro trh e-mini NASDAQ 100. První strategie je více mechanická, druhá je více diskreční. Tyto strategie jsou testovány pomocí backtestu a papertradingu. Výsledky testů jsou vyhodnoceny a na základě toho je vybrána jedna strategie, která je nasazena do živého obchodování. Výsledky z živého obchodování jsou porovnány s výsledky z předešlých testů. Jsou hledány rozdíly mezi výsledky a určeny jejich příčiny.

Abstract:

This work is about trading futures markets. It defines rules of two different intraday strategies with the same basic trading idea on e-mini NASDAQ 100 market. First strategy is more mechanical, second is more discrete. These strategies are tested via backtest and papertrading. The results of tests are evaluated and based on that is chosen one strategy, which is then applied on live trading. Results from live trading are compared with the results of previous tests for a purpose finding a difference between them and identifying the causes of these differences.

Klíčová slova

intradenní obchodování, obchodní strategie, diskreční strategie, mechanická strategie, e-mini NASDAQ 100, futures

Keywords

futures, trading strategy, e-mini NASDAQ 100, intraday trading, discrete strategy, mechanical strategy

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
• Vedoucí: Luboš Smrčka
• Oponent: Jiří Strouhal

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management