Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Bernard

Bachelor's thesis

Statistické metody ve finanční matematice

Statistical methods in financial mathematics
Anotácia:
V předložené práci studujeme normální rozdělení, jeho vlastnosti a metody jeho odvození. První kapitola je věnována odvozením normálního rozdělení. V kapitole druhé studujeme řešení rovnice vedení tepla a Fourierovu transformaci s vybranými vlastnosti. Závěrečná, třetí kapitola seznamuje s odvozením Black-Scholesova vzorce.
Abstract:
In the submitted work the normal distribution, its properties and methods leading to its derivation are studied. The first chapter is dedicated to derivation of normal distribution. In the second chapter heat equation and Fourier transformation with its particular properties are investigated. Last chapter introduces the normal distribution within finance and derivation of the Black-Scholes’s formula …viac
 

Kľúčové slová

normální rozdělení Gauss Fourierova transformace entropie Black-Scholes normal distribution Fourier transformation entropy
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2011
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/h72kg/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedúci: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce