Bc. Jan Bernard

Bachelor's thesis

Statistické metody ve finanční matematice

Statistical methods in financial mathematics
Abstract:
V předložené práci studujeme normální rozdělení, jeho vlastnosti a metody jeho odvození. První kapitola je věnována odvozením normálního rozdělení. V kapitole druhé studujeme řešení rovnice vedení tepla a Fourierovu transformaci s vybranými vlastnosti. Závěrečná, třetí kapitola seznamuje s odvozením Black-Scholesova vzorce.
Abstract:
In the submitted work the normal distribution, its properties and methods leading to its derivation are studied. The first chapter is dedicated to derivation of normal distribution. In the second chapter heat equation and Fourier transformation with its particular properties are investigated. Last chapter introduces the normal distribution within finance and derivation of the Black-Scholes’s formula …more
 

Keywords

normální rozdělení Gauss Fourierova transformace entropie Black-Scholes normal distribution Fourier transformation entropy
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2011
Identifier: https://is.muni.cz/th/h72kg/

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution