Projekt řízení devizových rizik ve firmě ABC s.r.o.

Bc. Jana PILÍKOVÁ

Diplomová práce

The Project of managing foreigh currency risks in the company ABC Ltd.

Anotace:

Diplomová práce definuje způsoby, jak řídit devizová rizika v konkrétní firmě. Problém výkyvů měnových kurzů existuje již od rozpadu Brettonwoodského měnového systému. Od té doby jsou firmy zapojené do zahraničního obchodu vystaveny dalšímu riziku {--} riziku pohybu měnových kurzů. Kvalitní firmy se nesmí spoléhat na fakt, že se kurzy budou vyvíjet v jejich prospěch, ale musí využívat vhodné produkty buď k eliminaci kurzových ztrát nebo případně k realizaci mimořádných zisků z probíhajících pohybů měnových kurzů. Základní způsoby řešení této problematiky jsou uvedeny v této práci.

Abstract:

Diploma thesis defines managing foreign currency risks in the company. After the fall of Bretton-Woods currency system there has been a problem of exchange rate fluctuation. Since then companies involved in foreign trade have been exposed to another risk {--} foreign currency risk. Companies must not rely on the courses moving for their benefit but they have to use appropriate products either for currency losses elimination or for making out of the ordinary profits from the move of the currency course. Basic ways to solve these problems are outlined in this thesis.

Klíčová slova

devizový kurz, devizové riziko, devizová pozice, forward, opce, swap, plain vanilla put opce, Zero Cost Range Forward, Zero Cost Participating Forward, Zero Cost Knock-in Forward

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2006

Identifikátor: 3095

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 5. 6. 2006

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance