Eliška Stiborová

Diplomová práce

Kvantifikace rizika měnových expozic s využitím Value at Risk

Quantification of Currency Risk Exposures Using Value at Risk
Anotace:
Hlavním tématem této diplomové práce je ověření hodnoty Value at Risk na hladině spolehlivosti 99 % pomocí zpětného testování. Zpětným testováním je vybrán nejlepší model odhadu hodnoty Value at Risk. Pro odhad Value at Risk jsou použity tři modely marginálních rozdělení, kterými jsou normální, variance gamma a normal inverse Gaussian rozdělení. Práce je rozdělena na část teoretickou, metodickou a …více
Abstract:
The main topic of this thesis is to verify the Value at Risk at confidence level of 99 % using backtesting. The best estimate of Value at Risk is chosen through the use of backtesting. To estimate the Value at Risk are used three marginal distribution, which are normal, variance gamma and normal inverse Gaussian distribution. The work is divided into theoretical, methodological and practical part. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Gabriela Bulas

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava