Zpět na vyhledávání

Darja Karelenkova

Master's thesis

Analýza cen na trhu ropných derivátů

Price analysis of the oil derivatives market
Abstract:
Diplomová práce přináší detailní analýzu cen ropných futures, a to zejména s bližším zaměřením na volatilitu těchto derivátů. V první, teoretické části je trh s ropou popsaný ze strany nabídky i poptávky. Následně, ve druhé části, je diskutována role ropy na finančních trzích. Třetí část poskytuje podrobný postup při analýze časových řad, vedoucí k modelům ARMA. Tyto modely jsou nezbytné pro konstrukci …more
Abstract:
The thesis presents a detailed analysis of oil futures prices, with a particular focus on the volatility of these derivatives. In the first, theoretical part, the oil market is described from the supply and demand side. Then, in the second part, the role of oil in financial markets is discussed. The third part provides a detailed time series analysis procedure leading to ARMA models. These models are …more
 

Keywords

ropné deriváty finanční trhy volatilita GARCH OPEC futures Ropa

Keywords

GARCH OPEC Oil derivatives financial markets futures volatility Oil
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2023
Identifier: https://vskp.vse.cz/eid/89478

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2023
  • Supervisor: Jiří Málek
  • Reader: Jakub Drahokoupil

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/89478