Analýza přežití a její aplikace na retailové portfolio – Samuel Privara
Samuel Privara
Master's thesis
Analýza přežití a její aplikace na retailové portfolio
Survival analysis and its application on a retail portfolio
Abstract:
The bank regulation embodied in the Basel II Accord has opened-up a new era in estimating RR or complementary measure LGD in retail lending credit evaluation process. The flexibility of a bank in determining LGD tailored to the bank's specific portfolio is a good motivation to move from the Foundation to IRB approach which, on the other hand, imposes on the bank the need to know as much of LGD as possible …moreAbstract:
Bankovní regulace ztělesněna Basilejem II představuje novou dobu v odhadování RR nebo alternativní veličiny LGD v procesu vyhodnocování retailových půjček. Flexibilita v rozhodování o LGD je pro banku dobrou motivací pro přechod od základního k pokročilému (IRB) přístupu. Tento přístup ale na druhou stranu vyžaduje od banky, aby skutečně měla o LGD největší možnou míru informace. Tato práce se zabývá …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 10. 2012
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/65106
Thesis defence
- Date of defence: 25. 6. 2013
- Supervisor: Jiří Witzany
- Reader: Marek Kolman
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/65106
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
On Estimation of Point-in-Time Loss Given Default: A Comparative Study
Michal Kuchta -
Modern approach to Survival Analysis
Lukáš Boček -
Machine learning and other robust approaches at the service of survival analysis: Alternatives to selected methods in statistical inference and prediction
Lubomír Štěpánek -
Analýza přežití v credit scoringu
Jakub Buček