Analýza faktorov kreditného rizika u spotrebiteľských úverov

Tomáš Kissík

Diplomová práce

Analýza faktorů kreditního rizika u spotřebitelských úvěrů

Anotace:

Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika spotřebitelských úvěrů. Za cíl si klade identifikovat faktory, které ovlivňují pravděpodobnost selhání klienta při splácení retailových produktů bank. V teoretické části je zaměřena na teorii bankovního úvěru, úvěrového rizika spolu s jeho regulací v rámci směrnic Basel a popisem nejčastěji používaných statistických metod pro tvorbu skóringových modelů. V praktické části, za použití odhadů parametrů logistické regrese na souboru reálných dat, jsou zkoumány hlavní znaky spojující úvěry v selhání a měří se jejich vliv na podíl špatných úvěrů v portfoliu.

Abstract:

This thesis takes up the issue of consumer loans credit risk. It aims to identify factors that influence the likelihood of default during the repayment of bank retail products. Theoretical part is focused on the theory of bank loans, credit risk together with its regulation within the Basel guidelines and a description of the most commonly used statistical methods for the creation of scoring models. In the practical part, logistic regression parameter estimates are used on real set, the main features linking loans in default are examined and their impact on the proportion of bad loans in the portfolio is measured.

Abstract:

Diplomová práca sa zaberá problematikou kreditného rizika spotrebiteľských úverov. Za cieľ si kladie identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú pravdepodobnosť zlyhania klienta pri splácaní retailových produktov bánk. V teoretickej časti je zameraná na teóriu bankového úveru, úverového rizika spolu s jeho reguláciou v rámci smerníc Basel a popisom najčastejšie používaných štatistických metód pre tvorbu skóringových modelov. V praktickej časti, za použitia odhadov parametrov logistickej regresie na súbore reálnych dát, sú skúmané hlavné znaky spájajúce úvery v zlyhaní a meria sa ich vplyv na podiel zlých úverov v portfóliu.

Klíčová slova

spotřebitelský úvěr, úvěrový registr, kreditní riziko, skóringové metody

Keywords

credit risk, consumer loan, credit bureau, scoring methods

Klíčová slova

spotrebiťeľský úver, skóringové métody, úverový register, kreditné riziko

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 9. 2. 2017
• Vedoucí: Petr Dvořák
• Oponent: Luboš Fleischmann

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance