Dynamické zobecněné lineární modely

Bc. Lenka Rozbořilová

Diplomová práce

Dynamic generalized linear models

Anotace:

Diplomová práce se zabývá popisem stavově-prostorových modelů a jejich speciálním případem, tzv. dynamickým lineárním modelem. Tento silný nástroj používaný v analýze časových řad je zde odvozen z lineárních regresních modelů. Uvádí se stavově-prostorová reprezentace s datovou a stavovou rovnicí a s nimi související Kalmanův filtr. V práci jsou metody aplikovány na reálná data a příklady řešeny v programovacím jazyce R.

Abstract:

This thesis describes state-space models and their special case of a dynamic linear model. This powerful tool is used to analyze time series and is derived from linear regression models. It is shown as representation of state and space equations and with them related Kalman filter. Methods are applied on real data and examples are solved in programming language R.

Klíčová slova

Dynamické lineární modely, dynamické zobecněné lineární modely, stavově-prostorové modely, Kalmanův filtr, zobecněné lineární modely, lineární regresní modely, časové řady, jazyk R, Dynamic linear models, Dynamic generalized linear models, State-space models, Kalman filter, Generalized linear models, Linear regression models, Time series, Language R

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
• Vedoucí: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
• Oponent: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika