Analýza portfolia kreditních karet pomocí statistických metod

Petra Zarembová

Diplomová práce

Analysis of the Credit Card Portfolio Using Statistical Methods

Anotace:

Kreditní karty dlouhodobě zaujímají významnou pozici ve skupině revolvingových úvěrových produktů. Důsledkem silných konkurenčních tlaků na trhu finančních podniků, kdy banky již dávno nejsou jedinými institucemi, jež mohou klientům půjčovat peníze, narůstá čím dál větší potřeba zefektivňovat a lépe cílit nabídku úvěrových produktů. Tato diplomová práce se zabývá detailním rozborem portfolia kreditních karet, a to prostřednictvím analýzy socio-demografických charakteristik klientů vlastnících tento produkt, jejich transakčního chování a dále nalezením typického profilu klientů, kteří generují bance nejvyšší úrokové výnosy.Ze získaných výsledků vyplynulo, že standardní kreditní karty, které patří v tuzemsku k nejrozšířenějším typům úvěrových platebních nástrojů, jsou oblíbené přibližně stejně u mužů jako u žen. O zmíněný produkt si nejčastěji žádají osoby okolo 38. roku života. Navíc, na rozdíl od běžných spotřebitelských úvěrů, představují významný podíl držitelů kreditních karet osoby vysokoškolsky vzdělané. Klasifikační model vytvořený pomocí rozhodovacího stromu také odhalil, že oblíbenost kreditních karet roste spolu se stupněm klientova dosaženého vzdělání. Další provedená analýza ukázala, že úroky za používání kreditní karty nejčastěji platí ženy s nízkými měsíčními zůstatky na běžných účtech, které pracují manuálně a žádaly si o produkt ve věku nižším než 39 let. V diplomové práci bylo také zjištěno, že standardní kreditní karty byly v roce 2018 nejčastěji použity k nákupu v supermarketech či jiných obchodech s potravinami.

Abstract:

Credit cards have a significant position in the group of revolving credit products in the long term. As a result of strong competitive pressures on the financial market, where banks are no longer the only ones to lend money to clients, there is a growing need to streamline and better target credit products. This diploma thesis deals with a detailed analysis of the credit card portfolio by analyzing the socio-demographic characteristics of clients owning this product, their transactional behavior and finding a typical profile of clients who generate the highest interest income for the bank.The results show that standard credit card, which is the most widely used type of credit cards in the Czech Republic, is popular with men as well as women. Most often, people around the age of 38 ask for the product. In addition, unlike conventional consumer loans, university graduates represent a significant proportion of credit card holders. The classification model created by the decision tree has also revealed that credit cards populatity is increasing along with the level of client´s education. Further analysis has shown that credit card interest is most often paid by women with low monthly current account balances who work manually and have applied for a product under 39 years of age. The thesis also found out that in 2018 the standard credit card was most commonly used to shop in supermarkets or other grocery stores.

Klíčová slova

platební karty, kreditní karty, rozhodovací stromy, CHAID

Keywords

revolving product, credit card, decision tree, CHAID

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
• Vedoucí: Tomáš Löster
• Oponent: Diana Bílková

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika