Kopuly a korelace

Bc. Júlia Pisárová

Bakalářská práce

Copulas and correlations

Abstract:

The aim of this thesis is to describe the concept of copula and correlation in statistics. The thesis provides theoretical view on these concepts and their relationship for two random variables. We modeled several examples of copulas and using them we generated random variables in program R. Subsequently, we studied the correlation between these random variables. We show graphical representation of the modeled copulas, too.

Abstract:

Cieľom tejto práce je priblížiť si pojmy kopula a korelácia v štatistike. Práca poskytuje teoretický náhľad na tieto pojmy a ich vzťahy pre dve náhodné veličiny. Bolo namodelovaných niekoľko príkladov kopúl, pomocou ktorých sme vygenerovali náhodné veličiny v programe R. Následne bola preskúmaná korelácia medzi týmito veličinami. V práci sú uvedené aj grafické zobrazenia namodelovaných kopúl.

Klíčová slova

kopula, korelácia, Sklarova veta, Kendallovo tau, Spearmanovo ró, copula, correlation, Sklar's theorem, Kendall's tau, Spearman's rho

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 28. 6. 2016
• Vedoucí: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Kateřina Konečná

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika