Chuyue Zhang
Master's thesis
Optimization of Portfolio Composition in Python
Optimization of Portfolio Composition in Python
Abstract:
Cílem práce je najít optimální portfolio pomocí různých modelů optimalizace portfolia s využitím jazyka Python v krátkodobém horizontu. V této práci jsme vybrali 30 akcií tvořících index Dow Jones Industrial Average. V práci jsou popsány základy jazyka Python, optimalizace portfolia a modely optimalizace portfolia, včetně naivní strategie a Markowitzova mean-variance modelu. V praktické části práce …moreAbstract:
The aim of the thesis is to find the optimal portfolio by different portfolio optimization models using Python in short term. In this thesis, we select 30 constituent stocks of the Dow Jones Industrial Average Index. We describe the Python basics, portfolio optimization and portfolio optimization models, including Naive strategy and Markowitz Mean-Variance model. Besides, we analyze the performance …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2022
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/146725
Thesis defence
- Date of defence: 25. 5. 2022
- Supervisor: Aleš Kresta
- Reader: Petr Seďa
Citation record
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita OstravaVSB – Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme:
Finance
Theses on a related topic
-
Modely Mean-Variance a Mean-CVaR v optimalizaci portfolia
Tomáš Spousta -
Portfolio Optimization under Mean-Variance Framework
Mengting Ren -
Blackův-Littermanův model
Jana Medková -
Praktické ověření spolehlivosti některých modelů optimalizace portfolia
Lucie Heczková -
Optimalizace large-scale portfolia
Adam Bako -
Robo-advisory: optimalizace portfolia při pasivním investování
Michal Hlína -
Optimalizace portfolia logistiky u vybrané společnosti
Stanislav Haisman -
Optimalizace produktového portfolia strojírenských podniků
Alena Kostečková