Zpět na vyhledávání

Chuyue Zhang

Master's thesis

Optimization of Portfolio Composition in Python

Optimization of Portfolio Composition in Python
Abstract:
Cílem práce je najít optimální portfolio pomocí různých modelů optimalizace portfolia s využitím jazyka Python v krátkodobém horizontu. V této práci jsme vybrali 30 akcií tvořících index Dow Jones Industrial Average. V práci jsou popsány základy jazyka Python, optimalizace portfolia a modely optimalizace portfolia, včetně naivní strategie a Markowitzova mean-variance modelu. V praktické části práce …more
Abstract:
The aim of the thesis is to find the optimal portfolio by different portfolio optimization models using Python in short term. In this thesis, we select 30 constituent stocks of the Dow Jones Industrial Average Index. We describe the Python basics, portfolio optimization and portfolio optimization models, including Naive strategy and Markowitz Mean-Variance model. Besides, we analyze the performance …more
 

Keywords

optimalizace portfolia naivní strategie efektivní hranice Markowitzův mean-variance model Sharpeho poměr maximální propad

Keywords

portfolio optimization naive strategy efficient frontier Markowitz mean-variance model Sharpe ratio maximum drawdown
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2022
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/146725

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2022
  • Supervisor: Aleš Kresta
  • Reader: Petr Seďa

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava