Řešení optimalizačních úloh pomocí metody Monte Carlo

Marek Dvořák

Bakalářská práce

Solving optimization models using Monte Carlo method

Anotace:

Bakalářská práce se věnuje metodám monte Carlo a jejich využití při řešení optimalizačních úloh a dále se zaměřuje na optimalizační systémy pro podporu modelování stochastických programů v prostředí Microsoft Excel. Metod Monte Carlo je využíváno při analýze modelů se vstupy, které jsou nejen deterministické, ale i stochastické. V operačním výzkumu je možno metod Monte Carlo využít, pokud parametry modelu nelze určit jednoznačně, ale pokud jsou tyto parametry popsány pravděpodobnostním rozdělením. V této práci jsou popsány základní principy těchto metod a dále je zde popsána práce se softwarovými produkty pro matematickou optimalizaci Crystal Ball a @RISK, které jsou doplňky tabulkového operátoru Microsoft Excel. Oba tyto softwarové produkty mají i moduly pro optimalizaci modelu.

Abstract:

This Bachelor's thesis is dedicated to Monte Carlo methods and its utilization when solving optimization problems and is also focused on optimization systems for modelling stochastic programs in Microsoft Excel. Monte Carlo Methods are used in analysis of models with non-deterministic inputs. Monte Carlo Methods can be used in operation research where parameters of the model cannot be determined explicitly, but instead where these parameters are described using probability density function. This thesis explains basic principles and Crystal Ball and @RISK software is used to solve those operation research and mathematic optimization problems. There applications are Add-Ins for Microsoft Excel. Both of those applications have optimization modules.

Klíčová slova

Optimalizace, Operační výzkum, Monte Carlo

Keywords

Optimization, Operation research, Monte Carlo

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 7. 2. 2013
• Vedoucí: Josef Jablonský
• Oponent: Martina Kuncová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii