Bc. Martina VRZALOVÁ
Diplomová práce
Modely volatility
Models of Volatility
Anotace:
Tato práce se týká modelů volatility používaných zejména ve finanční oblasti. V první kapitole je uveden přehled základních pojmů. Dále je vysvětlen princip fungování modelů, odhad parametrů a tvorba předpovědí podmíněného rozptylu. Blíže jsou popsány vlastnosti a charakteristiky modelů ARCH a GARCH.V práci je obsažen také detailní popis postupu při výstavbě modelů, demonstrovaný na konkrétním příkladu …víceAbstract:
This thesis is about models of volatility, which are used especially in financial sphere. The first part of thesis contains an overview of elementary terms. Then is explained principle of volatility models working, parameter estimation and predicting future values of conditional variance. More detailed are described attributes and characteristics of ARCH and GARCH models.There is included detailed …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2012
Zveřejnit od: 14. 12. 2012
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 31. 1. 2013
- Vedoucí: Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
Citační záznam
Jak správně citovat práci
VRZALOVÁ, Martina. Modely volatility. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta
Plný text práce
Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.12.2012
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- Soubory jsou od 14. 12. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakultaUNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Přírodovědecká fakultaMagisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii
Práce na příbuzné téma
-
Návrh laboratorní úlohy pro paralelně probíhající test výrobků
Jan Jašek -
Modely volatility v R
Hubert Vágner -
Modely vývoje inflace a její volatility v ČR
Sára Bisová -
Modely volatility a jejich užití pro modelování kurzů měn
Kristýna Ilgnerová
Název
Vložil
Vloženo
Práva