Nikola Tomancová

Diplomová práce

Aplikace teorie extrémních hodnot na odhad vybraných měr rizika finančních časových řad

Application of Extreme Value Theory to Estimating Selected Risk Measures in Financial Time Series
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na aplikaci teorie extrémních hodnot (Extreme Value Theory, EVT) na odhad hodnoty v riziku (Value at Risk, VaR) a očekávané ztráty (Expected Shortfall, ES) konzervativního a dynamického investičního portfolia. K odhadům rizikových měr byly využity metoda blokových maxim a metoda špiček nad prahem. Hlavním cílem diplomové práce bylo porovnat výsledné odhady s výsledky získanými …více
Abstract:
The master thesis focuses on the application of Extreme Value Theory (EVT) to the estimation of Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) of a conservative and dynamic investment portfolio. The block maxima method and the peak over threshold method were used to estimate the risk measures. The main objective of the thesis was to compare the resulting estimates with the results obtained by the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2025

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2025
  • Vedoucí: Adam Čabla
  • Oponent: Jiří Koudelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/96453

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program:
Statistika