Využití futures vázaných na indexy volatility k zajištění akciového portfolia – Adam Smiga
Adam Smiga
Bachelor's thesis
Využití futures vázaných na indexy volatility k zajištění akciového portfolia
Use of volatility futures for hedging the stock portfolio
Abstract:
Předmětem práce „Využití futures vázaných na indexy volatility k zajištění akciového portfolia“ je zhodnocení možností zajištění pomocí futures na index VIX. První část práce se zabývá teoretickými aspekty volatility, aktivy vázanými na volatilitu a přístupy k zajištění pomocí futures. V praktické části je zkoumán vztah mezi indexem S&P 500, VIX indexem a VX futures. Dále jsou analyzovány VX futures …moreAbstract:
The subject of the thesis “Use of volatility futures for hedging the stock portfolio” is to evaluate the possibility of hedging with VX futures. The first part of the thesis deals with theoretical aspects of volatility, assets based on volatility and different approaches to hedging using futures. In the practical part of the thesis the relationship between S&P 500 index, VIX and VX futures is examined …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2020
Identifier:
https://is.muni.cz/th/z7re8/
Thesis defence
- Date of defence: 18. 6. 2020
- Supervisor: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
- Reader: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
SMIGA, Adam. \textit{Využití futures vázaných na indexy volatility k zajištění akciového portfolia}. Online. Bachelor's thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration. 2020. Available from: https://theses.cz/id/8stdu2/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationBachelor programme / field:
Finance / Finance