Vybrané přístupy k řízení bankovních rizik

Bc. Petra Skočdopolová

Master's thesis

Chosen approaches to the bank risk management

Abstract:

Tato práce řeší metody řízení bankovních rizik, konkrétně je pak rozpracováno riziko úvěrové. Téma zahrnuje rozbor regulatorního rámce a detailní popis vybraných rizik, sjednocených do ucelené terminologie. Úvěrové riziko je rozebráno v kontextu největších bank České republiky a průměrných hodnot celého bankovního sektoru. Vybrané ukazatele kapitálové přiměřenosti, vývoje úvěrového portfolia a úvěrů v selhání jsou vzájemně porovnávány. Podstatou práce bylo zjištění, do jaké míry se vybrané banky blíží celosektorovému průměru či se naopak odlišují, a to od vypuknutí krize v České republice, až do současnosti. Podařilo se dosáhnout několika zjištění o vývoji kapitálové přiměřenosti a ostatních vybraných ukazatelů v souvislosti s krizovými roky a následným vývojem. Výsledky této práce částečné přibližují metody řízení bankovních rizik a umožňují vytvoření názoru na obezřetné chování českých bank v dobách krizových i po krizových.

Abstract:

This thesis deals with certain methods of banking risk management, namely the credit risk is elaborated. The theme includes analysis of the regulatory framework and detailed description of chosen risks, unified into a single terminology. Credit risk is discussed in the context of the largest banks of the Czech Republic and average values of the entire banking sector. Selected indicators of capital adequacy, development of loan portfolio and non-performing loans are compared. The essence of this work was to determine the extent to which the selected banks are close to the banking sector or how they differ, since the outbreak of the crisis in the Czech Republic to the present times. Several findings were achieved on the development of the capital adequacy and other selected indicators in the context of the crisis years and subsequent development. The results of this study partially expound methods of banking risk management and allow to make an opinion on the prudent behaviour of Czech banks in times of crisis and post-crisis.

Keywords

Regulace a dohled, bankovní rizika, tržní riziko, operační riziko, likvidní riziko, úvěrové riziko, kapitálová přiměřenost, úvěry v selhání. Regulation and supervision, banking risks, market risk, operational risk, liquidity risk, credit risk, capital adequacy, non-performing loans.

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2014

Thesis defence

• Date of defence: 12. 6. 2014
• Supervisor: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.
• Reader: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services