Optimalizace portfolia podílových fondů ve společnosti Broker Trust, a.s.

Bc. Lucie Čiklová

Diplomová práce

Mutual Funds Portfolio Optimalization in Broker Trust a.s.

Anotace:

Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci investičního rizika a výnosů v portfoliu drobného investora, prostřednictvím podílových fondů zprostředkovávaných společností Broker Trust, a.s. Podstatou řešení byla analýza současného trhu investičních zprostředkovatelů v České republice a využití vybraných finančních teorií rozhodování investora za nejistoty - Moderní teorie portfolia a Behaviorálního portfolio managementu. Teoretické poznatky byly využity pro sestavení optimálních variant portfolií pro drobného investora. Na základě aplikace historických dat v 5letém a 10letém investičním horizontu bylo v práci navrženo řešení, které investičním poradcům umožňuje dosahovat vyšších výnosů za optimálního rizika. Hlavním přínosem práce je zvýšení transparentnosti, důvěryhodnosti a profesionalizace zprostředkovatelského trhu v oblasti investic.

Abstract:

The Diploma Thesis is focused on the optimization of investment risk and returns in the portfolio of a small investor, through mutual funds mediated by Broker Trust, a.s. The essence of the solution was the analysis of the current market of investment brokers in the Czech Republic and using specific financial theories of investor decision-making under uncertainty - Modern Portfolio Theory and Behavioral Portfolio Management. Theoretical knowledge was used to compile optimal variants of portfolios for the small investor. Based on the application of historical data in the 5year and 10year investment horizons, a solution was suggested in the thesis, which enables investment advisors to achieve higher returns with optimal risk. The main thesis contribution is the increase in transparency, credibility and professionalization of the brokers market in the area of investments.

Klíčová slova

optimalizace, podílový fond, portfolio, zprostředkovatel, investování

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Jana Přílučíková, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Finance / Finanční trhy a technologie