Modely a metody analýzy ekonomických časových řad

Bc. Milan Machalec

Diplomová práce

The Analysis of Economic Time-Series: Models and Methods

Abstract:

The thesis is focused on the analysis of economic time series of Slovak and Czech GDP, Slovak and Czech unemployment rate and CZK/EUR exchange rate. We put emphasis on nonlinear models like SETAR, LSTAR and ESTAR. Estimation results of these models are compared with the results obtained from linear models and we test forecast performance of these models. Thesis also contains recursive parameters estimates.

Abstract:

Diplomová práca sa zaoberá analýzou ekonomických časových radov HDP Slovenska a Česka, miery nezamestnanosti Slovenska a Česka a výmenného kurzu CZK/EUR. Dôraz je kladený na nelineárne SETAR, LSTAR a ESTAR modely. Výsledky odhadov týchto modelov sú porovnané s výsledkami odhadov lineárnych modelov a je testovaná predikčná schopnosť týchto modelov. Súčasťou práce je aj rekurzívny odhad parametrov.

Klíčová slova

SETAR model, LSTAR model, ESTAR model, AR model, časové rady, time series

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
• Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii