Durace a konvexita dluhopisu

Lenka Karalová

Bachelor's thesis

Duration and convexity of the bond

Anotácia:

V této bakalářské práci se zabýváme dluhopisy, jejich oceňováním a závislosti na změnu úrokové míry. V první části uvádíme několik základních charakteristik a členění dluhopisu. Dále vysvětlujeme pojmy durace, konvexita dluhopisu a imunizace dluhopisového portfolia. V druhé části bakalářské práce sestavujeme modelové dluhopisové portfolio, z kterého vypočítáme duraci a konvexitu, abychom mohli sestavit imunizované dluhopisové portfolio.

Abstract:

In this bachelor's thesis, we deal with bonds, their valuation and dependence on interest rate changes. In the first part, we present several basic characteristics and breakdown of the bond. Next, we explain the concepts of bond duration, bond convexity and bond portfolio immunization. In the second part of the bachelor's thesis, we compile a model bond portfolio, from which we calculate the duration and convexity, so that we can compile an immunized bond portfolio.

Kľúčové slová

Dluhopisy, riziko, Taylorův polynom, durace, konvexita, dluhopisové portfolio, imunizace.

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023

Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

• Vedúci: Mgr. Libor Koudela, Ph.D.

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Financial Institutions Management