Finite Sample Properties of Generalized Autoregressive Score Models – Jan Švrčina
Jan Švrčina
Bachelor's thesis
Finite Sample Properties of Generalized Autoregressive Score Models
Vlastnosti generalized autoregressive score modelů na konečných vzorcích
Abstract:
Tato práce se zabývá vlastnostmi GAS (Generalized Autoregressive Score) modelů. Je v ní teoretický základ pro oblast analýzy časových řad a také popis GAS modelů a jejich vlastnosti. Také je ukázáno jak GAS modely souvisí s již dříve prezentovaným modely s časově proměnlivými parametry, jako jsou GARCH, ADC a ADI modely. Dále také prezentuje simulační studii o 29700 vzorcích z odhadnutých GAS modelů …moreAbstract:
This thesis discusses the finite sample properties of generalized autoregressive score models (GAS). It provides a theoretical background to the area of time-varying parameter models as well as a description of GAS model and its properties. It shows the connection between GAS models and previously developed time-varying parameter models such as GARCH, ADC, and ADI models. Furthermore, it presents a …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2023
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/90998
Thesis defence
- Date of defence: 24. 8. 2023
- Supervisor: Petra Tomanová
- Reader: Vladimír Holý
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/90998
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii
Theses on a related topic
-
Prediction models in e-sports: Generalized autoregressive score and common opponent models
Miroslav Pikhart -
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Credit score model via GAS model and logistic regression
Nela Hendrichová -
Dynamic Score-Driven Models
Petra Tomanová -
Finite Sample Properties of Maximum Likelihood Estimators in Score-Driven Volatility Models
Vojtěch Beneš -
Score-Driven Models for Air Temperature Analysis
Alžběta Šumníková -
Novel Score-Driven Models Using Extreme Value Distributions
Tereza Mokrenová -
Matematické modely s oscilacemi
Anna Jerhotová